Список литературы

Математический анализ развития отечественной промышленности Дата: Экономика П. Пустыльник, к. Основ производства РГПУ им. Герцена Экономику можно разделить на две сферы: Так как энергетической основой современной промышленности является электроэнергия, то исследуем факторы, влияющие на состояние и развитие электроэнергетики. Инвестирование денежных средств в развитие технологических процессов и создание нового теплотехнического оборудования должно способствовать повышению энергетической безопасности страны. По данным Росстата в м г. Для развития промышленности необходимы целевые инвестиции не только в фундаментальные и прикладные научные исследования с целью разработки технологий, но и во внедрение межотраслевых проектов технологической модернизации в промышленных комплексах.

Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе и технике Е. Д. Соложенцев

Срок публикации - от 1 месяца. Абчук, В. Изд-во Михайлова В.

пользование логико-вероятностного (JIB) подхода в анализе качества проектных требований Соложенцев, Е.Д. Сценарное логико- вероятностное управление риском в бизнесе и технике / Е.Д. Соложенцев. — 2-е изд. — СПб.

Политика Логико-вероятностная модель для расчета риска неуспеха менеджмента на основе ортогонального базиса силлогистики Рассматривается алгебра случайных событий и её интерпретация в невырожденной булевой алгебре на основе множеств. Показано, что некоторые весьма трудные задачи расчетов вероятности неуспеха могут быть решены с помощью предлагаемого логического описания на основе ортогонального базиса силлогистики и точной интерпретации.

Ключевые слова: Введение В результате анализа работ по стратегическому менеджменту выявлено [ ], что практически отсутствуют математические методы и модели по управлению бизнесом на основе риска, что здравый смысл не трансформируется в логику и модели риска неуспеха, не используется сценарное управление бизнесом, рассматриваются стратегии управления по отдельности, а не в целом, отсутствуют обоснованные математические модели расчета вероятностей. Постановка задачи В работах [ ] предложен ортогональный базис силлогистики, имеющий выгодное отличие от системы простых суждений Аристотеля, его определение дано в работе [9].

Семь расширенных Жергонновых отношений между множествами случайными событиями изображены на фоне универсума рис. Все пары множеств, кроме тех, которые находятся в отношении 15, являются зависимыми, если их интерпретировать как случайные события.

Список отечественых книг, поступивших в библиотеку с 29 августа по 18 сентября 2011г.

Используются логико-вероятностное исчисление и логико-вероятностные модели риска. Пользователям - экономистам и менеджерам не нужно в деталях знать этот встроенный математический аппарат, но следует представлять его содержание и возможности. Поэтому ниже излагаются основные положения ЛВ-исчисления.

Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе и технике, Е . Д. Соложенцев. Раздел: Менеджмент. Предпринимательство Автор: Е. Д.

Аннотация Рассматривается алгебра случайных событий и её интерпретация в невырожденной булевой алгебре на основе множеств. Показано, что некоторые весьма трудные задачи расчетов вероятности неуспеха могут быть решены с помощью предлагаемого логического описания на основе ортогонального базиса силлогистики и точной интерпретации. Ключевые слова алгебраическая система, исчисление конституентных множеств, вероятность, ортогональный базис силлогистики, математические модели в менеджменте УДК Ссылки Бочаров В.

Силлогистические теории. Прогресс - Традиция, Вальков К. Проекционное моделирование и автоматизация: ЛИСИ, Владимиров Д. Булевы алгебры. Наука, Колмогоров А. Теория вероятностей и математическая статистика: Рябинин И.

6 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Библиографический список Абричкина Г. Инструментальные методы управления кредитными рисками регионального банка.: Абричкина Г. Абричкина, О. Кравец, А.

определена величина риска (вероятность возникновения критического состоя- ния) и соответствующее ему . Т. 55, № С. 16— 2. Соложенцев Е. Д. Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе и технике.

Бюро оценки и анализа кредитных рисков и его модели"Управление в кредитной организации", , 4 На российском рынке появилась интернет-услуга по оценке и анализу кредитных рисков физических и юридических лиц, использующая логико-вероятностную ЛВ теорию риска с группами несовместных событий ГНС , которая отвечает требованиям соглашения Базель к методам количественной оценки кредитных рисков и резервирования. Эта ЛВ-теория риска с ГНС превосходит существующие скоринговые методики по точности, устойчивости и прозрачности, снижает кредитные потери банка и повышает его конкурентоспособность.

Введение Кредитование является основным видом деятельности банков. Каждый банк индивидуален, так как обслуживает различных клиентов в разных районах и регионах, отраслях и сферах банковских услуг и должен иметь ЛВ-модели кредитного риска физических и юридических лиц, построенные на собственной статистике. Индивидуальности банков способствует также конкуренция. В настоящее время на рынке имеются скоринговые методики и программные продукты для оценки кредитного риска на основе линейного и квадратичного дискриминантного анализа, нейронных сетей и .

Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе и технике

Вперед Описание Рассмотрены методологические аспекты сценарного логико-вероятностного ЛВ управления риском неуспеха, следующие из анализа связей управления и риска, персонала и риска, а также управления риском на стадиях проектирования, испытаний и эксплуатации сложных систем. Изложены теоретические основы сценарного ЛВ-управления риском в бизнесе и технике, включающие в себя ЛВ-исчисление, ЛВ-методы, методологию и технологию структурно-логического моделирования и ЛВ-теорию риска с группами несовместных событий ГНС.

Описаны методики и алгоритмы для сценарного ЛВ-управления риском. Приведены ЛВ-модели риска и результаты компьютерных исследований для кредитных рисков, риска мошенничеств в бизнесе, риска портфеля ценных бумаг, риска потери качества, и эффективности, и надежности систем с многими состояниями элементов.

СОЛОЖЕНЦЕВ Е.Д. Сценарное логико-вероятностное вероятности Pj. эти вероятности для j-ой ГНС: управление риском в бизнесе и технике. 2-е изд.

До сих пор ведутся споры о том, какое количество характеристик описывает заемщика наилучшим образом. Так, Е. Лаффлер и П. В любом случае, очевидно, что анализ меньше го количества характеристик не позволяет оценить его должным образом, большего — не добавляет модели предсказательной силы, лишь перегружая ее данными. Все учитываемые характеристики закрепляются в скоринговой карте.

Каждой из них на основе статистического анализа с учетом раз личных факторов например, таких как предсказательная сила и корреляция между ними присваивается рисковый балл, а также вес или коэффициент, обозначим его буквой в зависимости от предсказательной силы характеристики относительно других параметров.

Эти веса в скоринговых моделях устанавливаются как на основе признаков дефолта, так и с учетом экспертных мнений аналитиков. Для определения коэффициентов можно воспользоваться методом максимального правдоподобия — , суть которого можно кратко сформулировать следующим образом.

Ваш -адрес н.

Соложенцев На Российском рынке появилась Интернет услуга по оценке и анализу кредитных рисков физических и юридических лиц . Эта ЛВ-теория риска с ГНС превосходит существующие скоринговые методики по точности, устойчивости и прозрачности, снижает кредитные потери банка и повышает его конкурентоспособность. Введение Кредитование является основным видов деятельности коммерческих и государственных банков.

Каждый банк индивидуален, так как обслуживает различных клиентов в разных районах и регионах, отраслях и сферах банковских услуг, и должен иметь ЛВ-модели кредитного риска физических и юридических лиц, построенные на собственной статистике. Индивидуальности банков способствует также конкуренция. В настоящее время на рынке имеются скоринговые методики и программные продукты для оценки кредитного риска на основе линейного и квадратичного дискриминантного анализа, нейронных сетей и .

с. Соложенцев Е.Д. Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе и технике. СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», с. PDF.

И3-технологии включают в себя следующие процедуры: Задачи в И3-технологиях имеют большую вычислительную сложность и без специальных программных средств практически не решаются. Такие , уже созданные нами, обеспечивают решение следующие сложных вычислительных задач: Ортогонализация Л-функций риска; Идентификация ЛВ-модели риска по статистическим данным; Анализ риска и эффективности по вкладам влияющих параметров и их градаций на риск параметра эффективности; Прогнозирование риска и эффективности систем и процессов; Оптимальные оперативное и стратегическое управление риском и эффективностью; Оценка вероятностей событий по ННН экспертной информации.

Проводится 19 лабораторных работ на разработанных программных средствах по моделированию и анализу риска в экономике. Инновации в И3-технологиях Инновациии И3 - технологий достигаются следующими решениями. Экономические системы и процессы рассматривают как структурно-сложные со случайными событиями с Л-связями и переменными; Параметры инициирующие и эффективности представляют конечными множествами значений, а их распределения - дискретными рядами; Построение систем Л- и В-уравнений для состояний системы позволяет получить базу знаний, использовать ЛВ-исчисление и формулу Байеса для связи вероятностей, решать задачи анализа и управления риском.

Рассмотрение двух типов событий в статистических данных - появление состояний и неуспех состояний системы; Учет групп несовместных событий ГНС ; Введение в И3-технологии классов ЛВ-моделей риска и эффективности и ЛВ-процедур для каждого класса ЛВ-моделей риска; Оценка вероятности события по ННН-экспертной информации; Построение моделей риска неуспеха решения трудных экономических проблем и реализации крупных проектов.

Представляется, что И3-технлогии являются новым эффективным научным направлением высокого уровня значимости. И3-технологии с течением времени могут стать основным аппаратом постановки и решения экономических проблем. Представляется, что разработанные И3-технологии для управления риском и эффективностью в экономике с ЛВ-моделями риска и базами знаний будут востребованы. Потребуется некоторое время и приложение усилий многих исследователей, экономистов и менеджеров, чтобы И3-технологии совершили революционный прорыв в приложениях.

Труды СПИИРАН

Управление рисками как особый вид менеджмента. Методика и принципы оценки рисков. Выбор качественных и количественных методов оценки. Экспертная оценка рисков. Предметом изучения и анализа в данной теме является организация процесса оценки рисков, от анализа исходной информации до представления результатов руководству.

человечества. Осуществляясь с учетом риска на основе интуиции, опыта и . по технике безопасности и гражданской обороне: изучение программы действий Сегодня с помощью различных бизнес-симуляций в игровом режиме . Соложенцев Е.Д. Сценарное логико-вероятностное управление риском в.

Абчук В. Михайлов В. Балдин К. Управление рисками: Балдин, С. ЮНИТИ,

Управление рисками: правила игры меняются